Hola les voy a enseñar una de varias soluciones para este problema.. pero encontré esta solución y me sirvió de mucho, espero que les ayude a ustedes para este problema.
Lo que pasa es que el archivo Jdownloader.jar no se encontraba, en mi caso no tenia este archivo. Como esta en la imagen de abajo
Solución:
Solo tienen que ejecutar "JDUpdate" tipo Aplicación
Le saldrá un cuadro que actualización de Jdownloader y esperen que termine de actualizar.... y se ejecuta solo el programa.
Espero que les ayude, comenten y compartan